Echte Ergebnisse von 9 live laufenden Paper-Trading-Market-Making-Bots — 8 Paare auf MEXC, 1 auf WEEX — jeder stellt unabhängig einen Geld-/Brief-Spread und erfasst jede Ausführung gegen echte Marktpreise. In Echtzeit aktualisiert. Kein Survivorship-Bias — jeder Trade wird erfasst.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-26 — Changelog ansehen
Jedes Paar auf dieser Seite befindet sich aktuell in der Paper-Trading-Validierung — es werden echte Marktpreise mit simulierten Ausführungen gestellt. Bevor ein Paar jemals mit echtem Kapital angeboten wird, durchläuft es Stresstests (Toxic-Flow-Schocks, Negativkontrollen und Modellierung der Ausführungskosten) und dann Gestuftes Live (kleines echtes Kapital, enge Limits) — siehe Wie wir validieren unten für das, was tatsächlich bisher durchgeführt wurde. Nichts hier hat diese späteren Stufen bereits erreicht; dieser Hinweis existiert, damit ein zukünftiger Übergang keine plötzliche, unerklärte Änderung ist.
Jede Ausführung in dieser Kohorte ist mit einem festen Nominalwert von $50 bemessen (beide Exchanges, siehe Ergebnisse pro Paar unten) — „Realisierter P&L" ist der gesamte $-Gewinn über alle Trades, dieselbe Summe, die im Diagramm „Gepoolter kumulierter P&L" unten dargestellt wird. Geteilt durch den tatsächlich riskierten Gesamt-$-Betrag (Trades × $50) entspricht diese Dollarsumme dem einfachen Durchschnitt der eigenen %-Rendite jedes einzelnen Trades — keiner Summe der kumulierten Prozentsätze der 9 Paare, was das Ergebnis überzeichnen würde, da $50 dann als wiederverwendetes statt als das behandelt würde, was es ist: ein frischer Einsatz pro Trade. Ø/Bester/Schlechtester Trade unten sind dieselbe %-Rendite pro Trade, die richtige Einheit für eine einzelne Ausführung.
In Dollar, nicht in %, bei $50/Trade — die Kurve wächst um den eigenen $-Gewinn/Verlust jedes Trades beim Schließen, sodass sie über Paare mit unterschiedlicher Trade-Anzahl direkt vergleichbar ist. „Realisierter P&L" oben ist genau diese Summe.
Laufende Gewinnrate über die kombinierte Trade-Sequenz aller 9 Paare, sortiert nach Schließzeit — gleiche „kumuliert seit Start"-Logik wie beim P&L-Chart oben. „Gewinnrate" oben ist genau diese Zahl.
Sharpe und Sortino unten werden pro Trade berechnet (Mittelwert ÷ Standardabweichung der einzelnen Trade-%-Renditen, gepoolt über alle 9 Paare) und sind nicht annualisiert — Trades entstehen durch Ausführungen, nicht nach einem festen Zeitplan, daher würde eine Hochrechnung auf einen „Jahreswert" hier eine falsche Genauigkeit vortäuschen. Lesen Sie sie zusammen mit der angegebenen Stichprobengröße, nicht als eigenständige Zahl.
MEXC-Paare laufen mit 0 % Maker / 0,05 % Taker-Gebühren; WEEX-Paare mit 0,1 % Maker / 0,1 % Taker — beides ist bereits in der Netto-% jedes Trades unten enthalten, nicht als separate Zeile ausgewiesen. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren.
| Paar | Exchange | Status | Tage live | Trades | Gewinn % | Netto % | Bester | Schlechtester | Offen |
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Gepoolt über alle 9 Paare — geschlossene Trades und offene Positionen im rollierenden 24h-Fenster. Gleiche dollar-gewichtete $50/Trade-Methodik wie der Rest dieser Seite.
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| Paar | Position | Einstieg | Preis (letzte Bar) | Unrealisierter P&L | Offen seit |
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| Paar | Position | Brutto % | Gebühr % | Slippage | Netto-P&L % | Grund | Geschlossen |
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Bei vollständigen Round Trips liegen beide Seiten als Maker-Limit-Orders (sie werden exakt zum gestellten Preis ausgeführt oder gar nicht — konstruktionsbedingt null Slippage). Erzwungene Schließungen sind der Ausstieg beim maximalen Haltefenster, eine echte Taker-Market-Order — siehe den Slippage-Hinweis unter Wie wir validieren unten.
Bevor ein Paar einen Platz auf dieser Seite bekommt — und lange bevor es je echtes Kapital berührt — durchläuft es jedes Mal dieselbe Methodik. Alles unten ist eine konkrete, bereits durchgeführte Diagnose an den eigenen Quellsystemen dieser Kohorte (crypto_mm_mexc / crypto_mm_weex), keine Beschreibung eines Prozesses, den wir irgendwann durchführen wollen. Siehe Methodik für die allgemeinverständliche Übersicht dieser gleichen Stufen.
Bestehen/Nichtbestehen-Schwellenwerte — Mindestanzahl an Ausführungen, Gewinnraten-Untergrenze, Obergrenze für die Schwere erzwungener Schließungen — werden in der GATE.md des jeweiligen Quell-Repos festgehalten, bevor ein Paar zum Live-Paper-Trading hinzugefügt wird, nicht nachträglich gewählt, um zu einem beliebigen Ergebnis zu passen. Verfehlt ein Paar ein Gate, ist das ein protokollierter Kill in der KILL_LOG.md dieses Repos, kein Grund, die Torpfosten zu verschieben.
Der echte, ausführungsbereinigte monatliche Nettowert jedes Paares wird mit zwei Baselines verglichen, die absichtlich keinen echten Vorteil haben: zufälliges Entry-Timing und eine durchmischte Preisreihe, durch dieselben Spread-/Gebühren-/Haltefenster-Regeln laufen gelassen, auf einem frischen Kline-Abruf (30 Durchläufe pro Kontrolle, Seed 42). Ein Paar muss beide schlagen, nicht nur netto positiv sein, sonst gilt das Ergebnis als Rauschen. Dieser Lauf wiederholt sich wöchentlich, nicht nur einmalig.
Ergebnis: 8/8 Paare schlagen beide Kontrollen — die stärkste Marge war +110,7 %/Monat gegenüber −1,2 %/Monat und −115,6 %/Monat; die schwächste Marge war +10,2 %/Monat gegenüber −16,8 %/Monat und −37,5 %/Monat — bei jedem Paar weiterhin ein klarer Erfolg bei beiden Kontrollen. Quelle: crypto_mm_mexc/docs/NEGATIVE_CONTROL_WEEKLY.md.
Die ursprünglichen 7 Live-MEXC-Paare (das später hinzugekommene Paar ist in diesem spezifischen Lauf noch nicht enthalten) werden jeweils stressgetestet, indem ein synthetischer, dauerhafter Preisschock injiziert wird — 2-Sigma, 3-Sigma und 5-Sigma, bemessen an der eigenen realisierten Bar-Rendite-Volatilität des Paares — an einem zufälligen Punkt seiner Historie, gefolgt von einem erneuten Lauf derselben Ausführungs-/Gebührenlogik auf der Post-Schock-Serie. Ein Paar muss nach allen drei Schockgrößen ausführungsbereinigt profitabel bleiben, um zu bestehen.
Ergebnis: alle 7 Paare positiv über alle 3 Schockgrößen (21/21 bestanden) — z. B. blieb ein Paar ausführungsbereinigt bei +22,5 % bis +25,3 %/Monat durch einen 5-Sigma-Schock (2,48 %); ein anderes bei +54,5 % bis +59,3 %/Monat über denselben Bereich. Quelle: crypto_mm_mexc/src/toxic_flow_check.py, Lauf vom 25.08.2026.
All results shown are from paper-trading systems using real market prices but no real money and no live orders placed on any exchange. Past performance is not indicative of future results. Trading cryptocurrency involves significant risk of loss, and thin, low-cap pairs like the ones on this page can have material differences between simulated and real execution.
Für diese Kohorte wurden noch keine Trades erfasst. Schauen Sie bald wieder vorbei.